贵霜帝国由大月氏五翕侯贵霜翕侯部落建立。公元前5世纪～公元前2世纪初，月氏人游牧于河西走廊西部张掖至敦煌一带，势力强大，为匈奴劲敌。约在武帝元朔元年（公元前128年）汉使张骞至其国，以后往来渐密。国内分为休密、双靡、贵霜、胖顿、都密五部歙侯。公元前177年前不久，月氏击破敦煌附近另一个小游牧部落乌孙，杀其王难兜靡，夺其地，难兜靡子猎骄靡初生，其部落逃奔匈奴。公元前170年左右被匈奴击败，西迁中亚阿姆河流域。公元前125年征服巴克特利亚（由古希腊人在中亚建立的国家），统治整个阿姆河、锡尔河流域，大月氏部族一分为五，迁往东部山区，设五部翕侯统治，贵霜是其中一部。
公元1世纪中叶贵霜部翕侯丘就却统一五部，建立贵霜帝国。丘就却又南下攻击喀布尔河流域和今喀什米尔地区，后定都为高附（今阿富汗的喀布尔），初步奠定了帝国的基础。
假如包括当其时逐渐西迁的匈奴人残部主力，中亚地区以及西亚部分地区，可以说再次成为游牧民族的统治区域。
这一点毫无疑问的说明了游牧民族在军事上的相应强盛基础以及作战效率。